کاربرد شبکه عصبی- فازی انطباقی در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ایران‌خودرو

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده

در این پژوهش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی_فازی انطباقی اقدام به طراحی مدلی برای کشف روند موجود در قیمت سهام شرکت ایران‌خودرو در بورس اوراق بهادار تهران شده است. دوره زمانی مورد مطالعه این پژوهش سالهای 1388-1381 است که به دو دوره تقسیم شده است: دوره بلند مدت شامل اطلاعات 8 سال و دوره کوتاه‌مدت شامل اطلاعات فصلی 8 سال. برای دوره بلندمدت با بررسی انواع توابع عضویت یک مدل عصبی_فازی با دو تابع عضویت مثلثی و چهار متغیر مستقل شامل حجم معامله، سود تقسیمی هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم و آخرین قیمت هر روز سهم به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای دوره کوتاه مدت نیز مدل عصبی_فازی با دو تابع عضویت مثلثی برای سه ماهه اول، دو تابع عضویت ذوزنقه‌ای برای سه ماهه دوم، دو تابع عضویت گوسی نوع دوم برای سه ماهه سوم و دو تابع عضویت ذوزنقه‌ای برای سه ماهه چهارم انتخاب شدند. شناخت روند کلی قیمت سهام نیز با یک مدل عصبی_فازی با دو تابع عضویت مثلثی و چهار متغیر مستقل مزبور صورت گرفت. در نتیجه با استفاده از این مدل روند قیمت سهام شرکت ایران‌خودرو با سطح خطای پایینی پیش‌بینی شد.

کلیدواژه‌ها