بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده

در هر سیستم اقتصادی نقش نظام بانکی در جمع آوری سپرده­ ها (تجهیز منابع) و به کارگیری آن در تامین مالی طرح­های سرمایه­ گذاری (تخصیص منابع) از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. امروزه گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به این که سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک­ها به عنوان واسطه مالی می­باشد و از آن جایی که یک بانک سودآور توان بیشتری را برای مقابله با شوک­های منفی بازار دارد، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص­های ارزیابی عملکرد در بانک­ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع­، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بر این اساس در مطالعه حاضر مولفه­ های موثر بر سودآوری بانک­های تجاری ایران طی دوره زمانی 92-1388 الگوسازی و مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو تحقیق حاضر شامل 8 بانک تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل بانک­های اقتصادنوین، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد، ملت، تجارت، صادرات و سینا است. همچنین در این مطالعه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از الگوی پنل ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می­دهد که متغیرهای نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی­ها، نسبت تسهیلات به دارائی­ ها، اندازه و تورم بر سود آوری بانک­های تجاری ایران اثر مثبت و مستقیم دارند. به طوری که با افزایش و بهبود این متغیرها طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت­، سودآوری بانک­های تجاری افزایش می‌یابد. با این وجود اثر متغیر ریسک اعتباری بر شاخص سودآوری بانک­های تجاری ایران منفی و معکوس است. به طوری که با افزایش متغیر فوق در دوره کوتاه مدت و بلندمدت، سودآوری بانک­های تجاری کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج مطالعه بیان­گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتا به کندی صورت می­گیرد. به عبارت دیگر اگر به علت هر گونه شوکی در اقتصاد الگو از تعادل اولیه خارج گردد، زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا عدم تعادل کوتاه‌مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل اولیه بلندمدت باز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effective Factors on Commercial Bank Profitability of Iran Using Panel ARDL Method

نویسندگان [English]

  • Iraj Shariatzadeh 1
  • Mehdi Shabanzadeh 2
  • Gholamreza Zomorodian 1
1 Faculty of Business Administration Faculty of Management, Islamic Azad University Central Tehran
2 PhD students in Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics,University of Tehran, Iran, Tehran
چکیده [English]

In any economic system the role of banks to collect deposits of the banking system (Procurement of resource) and its application in the financing of investment projects (allocation of resource) is very important. Nowadays, Expansion of global markets and increase competition in the markets for financial services is affected the profitability of the banking industry, significantly. Given that the profitability of banks is one of functions of banks and a more profitable bank has more power to deal with negative shocks to the market, Therefore, attention to the profitability index as one indicator of evaluating the performance of the banks and its role in decisions related to the mobilization of resources, financing and resource allocation is essential. in this study To achieve this goal, the affective factors on profitability of commercial banks has been modeled and studied during 2009-2013. The scope of this study contains 8 commercial banks listed on Tehran Stock Exchange including Eghtesade Novin, Parsian, Karafarin, Pasargad, Mellat, Tejarat, Saderat and Sina. The study also is used the Panel ARDL method to achieve the targets. The results of this study showed that, The ratio of shareholders' equity to assets, The ratio of credit to assets, bank size and inflation have a direct and positive effect on the profitability of commercial banks. So, increasing and improvement of this variables increase the profitability of commercial banks in the short term and long term. However, the effect of credit risk on commercial bank's profitability index is negative. So that increasing of this variable deacrease the profitability of commercial banks in the short term and long term. finally, The results of ECM model reveal that the speed of adjustment towards long-run equilibrium is low, So that if the shock enters the model the long time require for correct the short-run and long-run imbalance equilibrium and back model to first equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comerical Banks
  • profitability
  • Return of Assets
  • Equity Ratio
  • Credit Risks
  • Panel ARDL Methods