بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی وحسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استادیار، گروه بانکداری اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

رابطه تنوع­گرایی و بازده در بخش بانکی سوالی است که بانک­ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره ومهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه­ای بین تنوع­گرایی و بازده بانکی وجود دارد. این مقاله برای بررسی این موضوع بانک­های خصوصی فعال در بورس تهران شامل 12 بانک ، شامل بانک ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد، سینا، حکمت، دی، سرمایه، پست بانک و کارآفرین بوده، مورد بررسی قرار گرفتند. دوره مورد مطالعه نیز سال­های 1390 تا 1394 درنظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع­گرایی از شاخص هرفیندال هریشمن در بخش تسهیلات و دارایی استفاده شده و دو نوع بازده یکی بازده دارایی (ROA) و دیگری بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده برای بررسی رابطه متغیرها رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده­های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بوده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که رابطه معکوسی بین تنوع­گرایی در بخش دارایی و بازده دارایی وجود دارد و رابطه معناداری بین تنوع­گرایی در بخش تسهیلات و بازده دارایی وجود ندارد. همچنین بین تنوع­گرایی در هر دو بخش تسهیلات و دارایی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Diversification Strategy in Assets and Loans on Bank Return

نویسندگان [English]

  • Mousa Bozorg Asl 1
  • Alireza Akbari Masule 2
  • Mohammad Javad Mohaghegh Nia 3
  • Mohammad Taghi Taqhavi Fard 4
1 Associated Professor, Financial Mangment Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 financial mangment department, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Assistant professor, Islamic banking department, Allameh Tabataba'i University, Tehran
4 Associated Professor, Industrial Mangment Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

Diversification and return's relationship is a question that every bank faces with it. It is a routin issue that the bank should answer to it. This study also seeks to evaluate the relationship between diversification and return. The sample of study is 10 banks included Saderat, Mellat, Tejarat, Parsian, Eghtesad Novin, Pasargad, Sina, Hekmat, Day, Sarmaye, Post bank, and Karafrin. The period of study was from 2011 to 2015. Herfindal Herishman index (HHI) was used as the proxy of diversification and two kinds of return included return of assets (ROA) and return on equity (ROE). The multiple regression is used and estimated by estimated generalized least squares (EGLS). The results showed that there was a significant and adverse relationship between diversification of assets and ROA. Also, there wasn't a significant relationship between diversification of loans and ROA. Furthermore, there wasn't a significant relationship between diversification of loans and assets with ROE

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Return- Diversification- Herfindahl Hirschman Index