ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

در عصر کنونی بررسی ارتباطات میان بازار‌های مختلف و تاثیرگذاری آنان بر روی یکدیگر به یک امر ضروری برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان تبدیل گشته است. با بررسی ارتباط بین بازارها علاوه بر آن‌که شخص سرمایه‌گذار می‌تواند در خصوص میزان تاثیرات بازارها، اطلاعات خود را بدست آورد، در زمینه شناسایی ریسک‌های مختلف نیز به او کمک شایانی می‌نماید. بر حسب اهمیت موضوع، در این مقاله سعی بر بررسی ارتباط میان بازار نفت با بازارهای طلا، دلار، شرکت‌ها و صندوق‌های فعال در حوزه انرژی با استفاده از رویکرد نوین قوائد انجمنی و الگوریتم آپریوری، شده است. استفاده از قوائد انجمنی سبب بررسی صریح ارتباطات بین فیلد‌های پایگاه‌های داده شده و روابط و وابستگی‌های متقابل بین مجموعه بزرگی از اقلام داده‌ای را مشخص می‌سازد. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه مستقیم بازار نفت با شرکت‌ها و صندوق‌های فعال در حوزه انرژی و رابطه‌ای معکوس با شاخص دلار می‌باشد. همچنین رابطه محسوسی بین بازار نفت و طلا نیز یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a new approach based on association rule to investigating the relationship of the Oil market with global markets

نویسندگان [English]

  • Reza Khosravi 1
  • Ehsan Mohammadian Amiri 2
  • pouria Rezai 1
  • Seyed Babak Ebrahimi 3
1 MSc. Student in Financial Engineering, Faculty Of Industrial Engineering, K.N.Toosi University Of Technology,Tehran,iran
2 2 PhD Student in Industrial Engineering, Faculty Of Industrial Engineering, Amirkabir University Of Technology,Tehran, iran
3 Assistant Prof., Faculty Of Industrial Engineering, K.N.Toosi University Of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current era, the study of the relationship between different markets and their impact on each other has become a necessity micro and macro investors. By investigating the relationship between markets, in addition to being able to obtain the required information about the impact of the markets, it can also help him in identifying various risks. According to the importance of the subject, in this paper, we have tried to investigate the relationship between the oil market and the gold, dollar markets, companies and energy funds in the field of energy, using the new associative rules approach and the Apriori algorithm. The use of associative rules explicitly explains the relationships between database fields and the relationships and interrelationships between a large set of data items. The results of this study indicate a direct relationship between the oil market and companies active in the energy sector, and the reverse relationship with the dollar index. There was also no significant relationship between the oil and gold market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apriori algorithm
  • Association rules
  • Data mining
  • Oil market
  • Gold market