تأثیر استفاده از استراتژی‌های معاملات کاهش ابعاد در پیش‌بینی بازده روزانه سهام روش پانل دیتا.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

سیستم‌های خبردهی بازده سهام با ارائه اطلاعات به‌موقع موجب تصمیم‌گیری‌های بهینه می‌گردند.پیش‌بینی سود توسط مدیریت در ارزیابی سودآوری، ریسک مرتبط با سود، قضاوت در مورد قیمت سهام و مدل‌های ارزشیابی در سطح گسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد (مانفرد و اینکی ، 2014). هدف ما در این پژوهش این است که ، تأثیر استراتژیهای معاملاتی کاهش ابعاد بر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام به روش منطق فازی شرکت‌ها را مورد بررسی و کاوش قرار دهیم . این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 19 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1397 بررسی‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از استراتژی معاملات کاهش بازده سهام و استراتژی کاهش قیمت سهام بر پیش‌بینی بازده روزانه بازار سهام تأثیرمعنی‌داری دارد ولیکن استراتژی معاملات کاهش حجم معاملات تأثیرمعنی‌داری بر پیش‌بینی بازارسهام ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Dimensionality Trading Strategies on Forecasting the Daily Stock Returns of the Panel Data Method.

نویسندگان [English]

  • Ehteram Rahdarpoor 1
  • heshmatolah asgari 2
1 Phd student of economics, Faculty of economics, management and administrative sciences, semnan university, semnan, iran
2 Department of economics, Faculty of Literature and Human Science, ilam university, ilam, iran.
چکیده [English]

Earnings forecasting systems provide timely decisions by providing timely information. Earnings forecasting by management is widely used in assessing profitability, profit-related risk, stock price judgments, and valuation models (Manfred & Inky, 2014). Our purpose in this study is to investigate and investigate the impact of dimensionality trading strategies on predicting daily stock market returns by the fuzzy logic approach of firms. This study is a library-analytic-causal study based on panel data analysis (panel data). In this study, the financial information of 19 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2011-2018 was reviewed. The results showed that using stock trading strategy and stock price reduction strategy have significant effect on prediction of daily stock market returns, but trading volume reduction strategy has no significant effect on market forecasting. I hope to accept my article. I suggest the editor remove this restriction on the number of words used in the abstract for the English text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forex Trading Decrease Trading Strategy
  • Forecasting Stock Market Daily Returns
  • Trading Volume Decreasing Strategy
  • Combined Data