اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشکده اقتصادوحسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصادوحسابداری، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران

3 گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

4 گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت وحسابداری،واحداسلامشهر،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

قدرت بازاری بیانگر میزان رقابت در بازار بوده و بیان می­ کند چگونه بنگاه­ ها در بازار بر قیمت تاثیر می­ گذارند علاوه بر این، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر میزان سپرده­ های بانکی در سال­ های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته و بخش عمده ­ای از مطالعات تجربی را در سال­های اخیر به خود اختصاص داده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده­ های بانکی در ایران طی سال­ های 1395-1385 می ­باشد. برای این منظور با بهر ه­گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش میانگی ن­گیری بیزین برای 18 بانک دولتی و خصوصی در گام اول قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر حجم سپرده­ های بانک­ ها شناسایی می­ شود. پس از شناسایی متغیرها، در ادامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شناسایی شده به همراه قدرت بازاری بر میزان سپرده­ های بانک­ های خصوصی و دولتی ارزیابی شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری میزان قدرت بازاری برابر با 58/0 بوده که بنا بر آن شرایط انحصار چندجانبه قابل تصور است. همچنین متغیرهای نرخ سود سپرده ­ها، مقدار وقفه­ دار حجم سپرده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و اثر متقاطع آن با نرخ سود سپرده تأثیر مثبت و حجم نقدینگی دارای میانگین وزنی پسین منفی بر میزان سپرده ­های بانک­ های خصوصی و دولتی ایران دارند. از این رو پیشنهاد می­شود سیاست گذاران پولی و بانکی با افزایش قدرت بازاری و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و افزایش سود سپرده ­ها به همراه کنترل حجم نقدینگی زمینه افزایش میزان سپرده­ ها را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Macroeconomic Variables and market power on Banking Sector's Deposits (Bayesian Model Averaging Approach in Panel Data)

نویسندگان [English]

  • mahboubeh shakiba 1
  • alireza Daghighiasli 2
  • marjan damankeshideh 3
  • majid fashari 4
  • Ali Esmaeelzadeh Maghari 5
1 PHD Student of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Economic, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Economic, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of General Economic Affairs, Faculty of Economics, kharazmi university, tehran, iran.
5 Department of Accounting, Faculty of management and Accounting, islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Market power specifies how firms in a market influence prices, and reveals the level of competition in the market. This paper investigated the impact of market power and macroeconomic variables effect on banking deposits in Iranian deposit money market using dynamic Bresnahan-Lau’s and Bayesian model averaging approach for the 18 bank in the Iran industrial banking sector. Annual data for the period of 2006- 2016 has been collected from annual financial statements of Iranian banks, Statistical Centre of Iran, Monetary and Banking Research Institute of Iran and central bank of Iran. By applying BMA approach the main macroeconomic variables have been determined from 8 variables. The results of model estimation indicated that market power for its 18 Iranian banks were 0.58 and the macroeconomic variables of liquidity money has negative and other explanatory variables such as fixed assets, growth of GDP, first order lag of deposits, deposits rate and cross effect of GGDP with deposits rate have positive posterior average on banking sector's deposits during the period of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market power
  • Banking industry
  • Banking Deposits
  • Macroeconomic Variables
  • Bayesian Model Averaging Approach. JEL Classification: C23
  • E17