مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی می باشد در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار متلب، وابستگی های متقابل مطالبات و بدهی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت یک شبکه مالی مدلسازی و سرایت نکول در آن شبیه سازی می شود، این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد، جامعه آماری بررسی شده اطلاعات، 407 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال های 1398-1393 می باشد. نتایج این تحقیق بر نقش“ پیوندهای مسری” تاکید میکند و نشان میدهد موسساتی که بیشترین تاثیر را در بی ثباتی شبکه دارند ارتباط بیشتری با اعضای شبکه داشته و یا بخش بزرگی از پیوندهای مسری را دربر دارند. در این مطالعه گراف جهت دار با دنباله درجات داده شده و توزیع اختیاری از وزن را در نظر میگیریم. نتایج مجانبی نشان میدهد تطابق خوبی با شبیه سازی برای شبکه های با اندازه های واقع بینانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the spread of risks in the financial network

نویسندگان [English]

  • naser haghi seyfedin 1
  • Nader Rezaei 1
  • Rasoul ABDI 1
  • yagob agdam mazrae 2
1 Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Department of Accounting, sofian branch, islamic azad university, sofian , iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to model the spread of risks in the financial network. In this study, using MATLAB software, the interdependencies of claims and liabilities of companies listed on the Tehran Stock Exchange as a financial network are modeled and the spread of default in it is simulated. This research is among the applied researches. The statistical population of the studied information is 407 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 1393-1397. The results of this study emphasize the role of "contagious links" and show that the organizations that have the greatest impact on network instability have more contact with network members or a large proportion of contagious links. In this study, we consider a directional graph with a sequence of degrees and an optional weight distribution. Asymptotic results show that there is good agreement with simulation for networks of realistic size. In this study, we consider a directional graph with a sequence of degrees and an optional weight distribution. Asymptotic results show that there is good agreement with simulation for networks of realistic size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk transmission
  • financial system heterogeneity
  • financial system stability
  • Financial network